Сравнение PNW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ^GSPC
Основные характеристики
PNW:
1.39
^GSPC:
2.10
PNW:
2.01
^GSPC:
2.80
PNW:
1.25
^GSPC:
1.39
PNW:
1.10
^GSPC:
3.09
PNW:
6.75
^GSPC:
13.49
PNW:
3.81%
^GSPC:
1.94%
PNW:
18.42%
^GSPC:
12.52%
PNW:
-79.18%
^GSPC:
-56.78%
PNW:
-10.11%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNW показывает доходность 23.73%, а ^GSPC немного выше – 24.34%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.06% соответственно.
PNW
23.73%
-7.44%
16.27%
25.53%
3.25%
6.32%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PNW и ^GSPC
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ^GSPC
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.