Сравнение PNW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности PNW и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 16.92% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.29% против 12.29% соответственно.
PNW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 7.29%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PNW
^GSPC
Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 6.43 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок PNW и ^GSPC
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -56.78% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.10% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.43% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.92% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -5.67% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -10.75% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.62% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ^GSPC
Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 4.89%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.29% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.55% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 18.33% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.90% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.04% | +4.57% |