PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNW с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PNW с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PNW и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNW и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNW
Pinnacle West Capital Corporation		15.59%8.92%23.46%-1.18%13.01%-7.78%-7.68%9.06%3.58%12.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PNW показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.15% против 12.24% соответственно.

PNW

1 день
0.77%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.59%
6 месяцев
17.48%
1 год
10.86%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.13%
10 лет*
7.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle West Capital Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PNW:
PNW с PORPNW с NEEPNW с SOPNW с SPYPNW с VTVPNW с XLIPNW с AQN.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PNW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNW
Ранг доходности на риск PNW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNW^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.92

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

6.61

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNW vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNW на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNW и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNW^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.68

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PNW и ^GSPC

Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PNW^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-56.78%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.14%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-25.43%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-33.92%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.78%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.66%

-10.75%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.60%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PNW и ^GSPC

Текущая волатильность для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) составляет 4.85%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNW^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.37%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.55%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.33%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.90%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

18.05%

+4.57%