Сравнение PNW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ^GSPC
Основные характеристики
PNW:
1.80
^GSPC:
2.06
PNW:
2.55
^GSPC:
2.74
PNW:
1.31
^GSPC:
1.38
PNW:
1.41
^GSPC:
3.13
PNW:
8.10
^GSPC:
12.83
PNW:
4.06%
^GSPC:
2.07%
PNW:
18.28%
^GSPC:
12.85%
PNW:
-79.18%
^GSPC:
-56.78%
PNW:
-6.90%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.08% против 11.45% соответственно.
PNW
3.81%
3.58%
8.83%
32.67%
2.73%
6.08%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC
PNW
^GSPC
Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PNW и ^GSPC
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ^GSPC
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.27% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.