Сравнение PNW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNW или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PNW и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PNW и ^GSPC
Основные характеристики
PNW:
1.86
^GSPC:
1.68
PNW:
2.62
^GSPC:
2.28
PNW:
1.32
^GSPC:
1.31
PNW:
1.43
^GSPC:
2.55
PNW:
7.67
^GSPC:
10.40
PNW:
4.35%
^GSPC:
2.08%
PNW:
17.95%
^GSPC:
12.85%
PNW:
-79.18%
^GSPC:
-56.78%
PNW:
-7.03%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, PNW показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции PNW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.31% соответственно.
PNW
3.66%
5.10%
3.26%
36.75%
2.06%
6.68%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PNW и ^GSPC
PNW
^GSPC
Сравнение PNW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle West Capital Corporation (PNW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PNW и ^GSPC
Максимальная просадка PNW за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNW и ^GSPC
Pinnacle West Capital Corporation (PNW) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.