Сравнение PNR с NWG
PNR (Pentair plc) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 15.97%/yr for NWG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у NWG с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям NWG по среднегодовой доходности: 7.89% против 15.97% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
NWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 43.71%
- 5 лет*
- 30.30%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам PNR и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
NWG NatWest Group plc | -5.18% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between PNR and NWG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between PNR and NWG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
NWG:
$32.00B
PNR:
$4.07
NWG:
$2.95
PNR:
17.86
NWG:
5.39
PNR:
3.20
NWG:
0.20
PNR:
2.85
NWG:
1.09
PNR:
3.12
NWG:
0.73
PNR:
$4.20B
NWG:
$29.58B
PNR:
$1.72B
NWG:
$16.97B
PNR:
$922.00M
NWG:
$9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. NWG — Ранг доходности на риск
PNR
NWG
Сравнение PNR c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.71 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 1.80 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.55 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.11 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и NWG
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -96.96% | +19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -24.03% | -12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -34.62% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -40.56% | -9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -67.34% | +15.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -71.45% | +36.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -86.22% | +66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 9.60% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и NWG
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у NatWest Group plc (NWG) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.65% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 23.92% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 31.41% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 33.53% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 38.32% | -9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и NWG
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности NWG в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 5.51% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и NWG
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and NWG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (8.65%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор