Сравнение NWG с HSBC
NWG (NatWest Group plc) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NWG returned 14.32%/yr vs 17.61%/yr for HSBC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NWG и HSBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWG показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 14.32% против 17.61% соответственно.
NWG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 42.89%
- 5 лет*
- 29.37%
- 10 лет*
- 14.32%
HSBC
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 34.44%
- 1 год
- 65.49%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 32.27%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам NWG и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | -5.66% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
HSBC HSBC Holdings plc | 23.06% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Correlation
The correlation between NWG and HSBC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.65 |
The correlation between NWG and HSBC shifts across timeframes, from 0.63 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NWG:
$31.84B
HSBC:
$323.86B
NWG:
$2.95
HSBC:
$6.38
NWG:
5.36
HSBC:
14.67
NWG:
0.20
HSBC:
0.72
NWG:
1.09
HSBC:
2.55
NWG:
0.73
HSBC:
1.85
NWG:
$29.58B
HSBC:
$128.37B
NWG:
$16.97B
HSBC:
$65.42B
NWG:
$9.10B
HSBC:
$34.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWG vs. HSBC — Ранг доходности на риск
NWG
HSBC
Сравнение NWG c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWG | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.04 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 14.50 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.52 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NWG и HSBC
Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и HSBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -74.47% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.03% | -16.28% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -21.83% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.56% | -31.80% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.34% | -62.26% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.59% | -1.65% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.23% | -24.12% | -62.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.53% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWG и HSBC
NatWest Group plc (NWG) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 9.69% и 9.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWG | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 9.27% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 21.43% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.20% | 26.11% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 25.76% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.31% | 25.55% | +12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWG и HSBC
Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности HSBC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC HSBC Holdings plc | 4.00% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
NWG NatWest Group plc | 5.53% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NWG и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NWG и HSBC
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 16.93B при выручке в 32.92B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.36B при выручке в 32.92B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.33B при выручке в 32.92B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
Часто задаваемые вопросы
NWG and HSBC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWG has higher volatility (9.69%) compared to HSBC (9.27%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs HSBC's -74.47%.
HSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWG и HSBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор