PortfoliosLab logo
Сравнение NWG с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NWG и GSK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NWG и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
72.17%
NWG
GSK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.57

GSK:

-0.21

Коэф-т Сортино

NWG:

3.04

GSK:

-0.12

Коэф-т Омега

NWG:

1.42

GSK:

0.99

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.92

GSK:

-0.19

Коэф-т Мартина

NWG:

20.62

GSK:

-0.34

Индекс Язвы

NWG:

4.20%

GSK:

16.11%

Дневная вол-ть

NWG:

33.81%

GSK:

26.51%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

GSK:

-55.21%

Текущая просадка

NWG:

-88.55%

GSK:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$51.31B

GSK:

$75.93B

EPS

NWG:

$1.38

GSK:

$1.65

Коэффициент P/E

NWG:

9.22

GSK:

22.73

Коэффициент PEG

NWG:

0.55

GSK:

0.36

Коэффициент P/S

NWG:

3.58

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

NWG:

0.98

GSK:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$14.99B

GSK:

$24.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$18.60B

GSK:

$16.98B

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$1.77B

GSK:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 6.23% против 2.53% соответственно.


NWG

С начала года

30.82%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

40.19%

1 год

83.53%

5 лет

44.51%

10 лет

6.23%

GSK

С начала года

11.89%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

2.01%

1 год

-4.78%

5 лет

1.57%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NWG
Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NWG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWG: 2.57
GSK: -0.21
Коэффициент Сортино NWG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWG: 3.04
GSK: -0.12
Коэффициент Омега NWG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWG: 1.42
GSK: 0.99
Коэффициент Кальмара NWG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWG: 0.92
GSK: -0.19
Коэффициент Мартина NWG, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWG: 20.62
GSK: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GSK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
-0.21
NWG
GSK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и GSK

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности GSK в 4.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWG
NatWest Group plc
4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK
GlaxoSmithKline plc
4.15%4.60%3.75%4.78%4.92%5.49%4.28%5.55%5.72%7.06%5.96%6.09%

Просадки

Сравнение просадок NWG и GSK

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки GSK в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.55%
-15.61%
NWG
GSK

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и GSK

NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
11.15%
NWG
GSK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию