PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWG с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NWG с EPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NWG (NatWest Group plc) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NWG returned 14.32%/yr vs 10.55%/yr for EPD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NWG и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции NWG превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 14.32% против 10.55% соответственно.

NWG

1 день
-1.98%
1 месяц
4.97%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-0.96%
1 год
16.03%
3 года*
42.89%
5 лет*
29.37%
10 лет*
14.32%

EPD

1 день
0.74%
1 месяц
-1.76%
С начала года
22.17%
6 месяцев
21.90%
1 год
28.84%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWG и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWG
NatWest Group plc		-5.66%81.29%92.31%-4.69%11.23%39.24%-24.92%29.18%-26.25%38.16%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		22.17%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between NWG and EPD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.30

The correlation between NWG and EPD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$31.84B

EPD:

$83.08B

EPS

NWG:

$2.95

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

NWG:

5.36

EPD:

14.11

Коэффициент PEG

NWG:

0.20

EPD:

2.27

Коэффициент P/S

NWG:

1.09

EPD:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$29.58B

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$16.97B

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$9.10B

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NatWest Group plc

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с NWG:
NWG с BROSNWG с LGEN.LNWG с HSBCNWG с GSKNWG с MAINNWG с GLEN.LNWG с NU
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

NWG vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг доходности на риск NWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWG c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWGEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.82

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.83

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

11.90

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWG vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWGEPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.82

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок NWG и EPD

Максимальная просадка NWG за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWGEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-58.78%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.03%

-7.56%

-16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-15.40%

-19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.56%

-18.06%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.34%

-58.04%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.59%

-4.55%

-67.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.23%

-10.13%

-76.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

2.43%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и EPD

NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWGEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.55%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

13.28%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

15.98%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.51%

17.23%

+16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.31%

24.16%

+14.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и EPD

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности EPD в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.76%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
NWG
NatWest Group plc		5.53%3.69%4.36%9.42%11.57%2.74%4.59%9.75%0.91%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20222023202420252026
7.39B
14.39B
(NWG) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NWG и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NatWest Group plc и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
59.0%
13.1%
Активы портфеля
NWG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

NWG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

NWG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

NWG and EPD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWG has higher volatility (9.69%) compared to EPD (6.55%). In terms of maximum drawdown, NWG dropped -96.96% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWG и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор