PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NWG с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NWG с EPD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWG или EPD.

Корреляция

Корреляция между NWG и EPD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NWG и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
521.96%
NWG
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.57

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

NWG:

3.04

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

NWG:

1.42

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.92

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

NWG:

20.62

EPD:

3.85

Индекс Язвы

NWG:

4.20%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

NWG:

33.81%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

NWG:

-88.55%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$51.31B

EPD:

$67.79B

EPS

NWG:

$1.38

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

NWG:

9.22

EPD:

11.64

Коэффициент PEG

NWG:

0.55

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

NWG:

3.58

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

NWG:

0.98

EPD:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$14.99B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$18.60B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$1.77B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWG имеют среднегодовую доходность 6.23%, а акции EPD немного впереди с 6.51%.

NWG

С начала года

30.82%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

40.19%

1 год

83.53%

5 лет

44.51%

10 лет

6.23%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.71%

5 лет

22.53%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NWG
Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NWG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWG: 2.57
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино NWG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWG: 3.04
EPD: 1.22
Коэффициент Омега NWG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWG: 1.42
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара NWG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWG: 0.92
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина NWG, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWG: 20.62
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
0.87
NWG
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и EPD

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWG
NatWest Group plc		4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NWG и EPD

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.55%
-8.77%
NWG
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и EPD

NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
11.85%
NWG
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию