PortfoliosLab logo
Сравнение NWG с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NWG и MAIN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NWG и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.40%
1,488.58%
NWG
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.57

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

NWG:

3.04

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

NWG:

1.42

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.92

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

NWG:

20.62

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

NWG:

4.20%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

NWG:

33.81%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

NWG:

-88.55%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$51.31B

MAIN:

$4.84B

EPS

NWG:

$1.38

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

NWG:

9.22

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

NWG:

0.55

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

NWG:

3.58

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

NWG:

0.98

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$14.99B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$18.60B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$1.77B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции NWG уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.23% против 14.08% соответственно.


NWG

С начала года

30.82%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

40.19%

1 год

83.53%

5 лет

44.51%

10 лет

6.23%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NWG
Ранг риск-скорректированной доходности NWG, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NWG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NWG: 2.57
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино NWG, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NWG: 3.04
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега NWG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NWG: 1.42
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара NWG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NWG: 0.92
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина NWG, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NWG: 20.62
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
0.96
NWG
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и MAIN

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NWG
NatWest Group plc
4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок NWG и MAIN

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.55%
-12.93%
NWG
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и MAIN

NatWest Group plc (NWG) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что NWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
13.75%
NWG
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию