Сравнение NWG с BROS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NWG с BROS

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NatWest Group plc (NWG) и Dutch Bros Inc. (BROS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NWG или BROS.

Корреляция

Корреляция между NWG и BROS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NWG и BROS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NatWest Group plc (NWG) и Dutch Bros Inc. (BROS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NWG

BROS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NWG:

2.97

BROS:

1.42

Коэф-т Сортино

NWG:

3.46

BROS:

2.39

Коэф-т Омега

NWG:

1.47

BROS:

1.32

Коэф-т Кальмара

NWG:

0.96

BROS:

1.40

Коэф-т Мартина

NWG:

23.28

BROS:

6.01

Индекс Язвы

NWG:

3.90%

BROS:

15.00%

Дневная вол-ть

NWG:

30.60%

BROS:

63.58%

Макс. просадка

NWG:

-98.38%

BROS:

-70.09%

Текущая просадка

NWG:

-89.17%

BROS:

-26.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NWG:

$49.09B

BROS:

$10.22B

EPS

NWG:

$1.35

BROS:

$0.34

Цена/прибыль

NWG:

9.01

BROS:

184.26

Общая выручка (12 мес.)

NWG:

$14.99B

BROS:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NWG:

$18.60B

BROS:

$268.06M

EBITDA (12 мес.)

NWG:

$1.77B

BROS:

$145.44M

Доходность по периодам

С начала года, NWG показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у BROS с доходностью 19.61%.

NWG

С начала года

23.80%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

40.99%

1 год

87.94%

5 лет

45.04%

10 лет

6.23%

BROS

С начала года

19.61%

1 месяц

-17.93%

6 месяцев

93.96%

1 год

98.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и BROS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NWG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BROS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NWG c BROS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NatWest Group plc (NWG) и Dutch Bros Inc. (BROS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NWG: 2.97

BROS: 1.42

Коэффициент Сортино

NWG: 3.46

BROS: 2.39

Коэффициент Омега

NWG: 1.47

BROS: 1.32

Коэффициент Кальмара

NWG: 6.78

BROS: 1.40

Коэффициент Мартина

NWG: 23.28

BROS: 6.01

Показатель коэффициента Шарпа NWG на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа BROS равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWG и BROS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NWG

BROS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и BROS

Дивидендная доходность NWG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BROS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NWG NatWest Group plc	4.47%	4.37%	9.24%	11.32%	2.73%	4.58%	9.76%	0.91%
BROS Dutch Bros Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NWG и BROS

Максимальная просадка NWG за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки BROS в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWG и BROS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NWG

BROS

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и BROS

Текущая волатильность для NatWest Group plc (NWG) составляет 10.80%, в то время как у Dutch Bros Inc. (BROS) волатильность равна 19.35%. Это указывает на то, что NWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NWG

BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и BROS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NatWest Group plc и Dutch Bros Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NWG с BROS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NWG и BROS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NWG и BROS

NWG

BROS

Сравнение NWG c BROS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWG и BROS

Просадки

Сравнение просадок NWG и BROS

Волатильность

Сравнение волатильности NWG и BROS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NWG и BROS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество