Сравнение PFLT с SJT
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) and SJT (San Juan Basin Royalty Trust) are both stocks. PFLT operates in Asset Management (Financial Services), while SJT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PFLT returned 4.83%/yr vs -1.19%/yr for SJT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и SJT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -16.96%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -46.62%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 4.83% против -1.19% соответственно.
PFLT
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 4.83%
SJT
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -26.65%
- С начала года
- -46.62%
- 6 месяцев
- -44.95%
- 1 год
- -47.09%
- 3 года*
- -23.06%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- -1.19%
Сравнение доходности по годам PFLT и SJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -16.96% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | -46.62% | 46.74% | -22.92% | -50.02% | 120.63% | 163.80% | 11.80% | -45.15% | -38.19% | 39.22% |
Correlation
The correlation between PFLT and SJT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
PFLT:
$1.69
SJT:
-$0.01
PFLT:
2.19
SJT:
28.74K
PFLT:
$229.78M
SJT:
$3.65K
PFLT:
$45.40M
SJT:
$3.65K
PFLT:
$38.59M
SJT:
-$2.45K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. SJT — Ранг доходности на риск
PFLT
SJT
Сравнение PFLT c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLT | SJT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -2.26 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLT и SJT
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и SJT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -92.82% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -54.56% | +29.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.94% | -62.16% | +36.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -75.77% | +46.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -81.54% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -79.01% | +53.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -37.69% | +29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 20.81% | -8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и SJT
Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 9.19%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | SJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 13.26% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 26.07% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 36.62% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 48.07% | -26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.03% | 49.45% | -20.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и SJT
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.86% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 0.00% | 0.00% | 2.89% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.85% | 8.03% | 10.19% | 5.05% | 8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFLT and SJT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJT has higher volatility (13.26%) compared to PFLT (9.19%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs SJT's -92.82%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и SJT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор