PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PNC с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PNC и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNC и FCNCA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
2.20%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
-11.07%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNC:

$83.41B

FCNCA:

$23.57B

EPS

PNC:

$17.53

FCNCA:

$172.12

Коэффициент P/E

PNC:

12.08

FCNCA:

11.08

Коэффициент PEG

PNC:

1.63

FCNCA:

0.04

Коэффициент P/S

PNC:

2.67

FCNCA:

1.69

Коэффициент P/B

PNC:

1.38

FCNCA:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

PNC:

$31.34B

FCNCA:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNC:

$22.46B

FCNCA:

$8.91B

EBITDA (12 мес.)

PNC:

$8.58B

FCNCA:

$3.40B

Доходность по периодам

С начала года, PNC показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 13.13% против 23.01% соответственно.


PNC

1 день
1.18%
1 месяц
-0.63%
С начала года
2.20%
6 месяцев
8.64%
1 год
23.95%
3 года*
24.06%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.13%

FCNCA

1 день
0.65%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
9.64%
1 год
2.96%
3 года*
26.57%
5 лет*
18.33%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The PNC Financial Services Group, Inc.

First Citizens BancShares, Inc.

Доходность на риск

PNC vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PNC
Ранг доходности на риск PNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNC c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNCFCNCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.09

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.34

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.21

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

0.46

+2.99

PNC vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNC и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PNCFCNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.09

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между PNC и FCNCA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и FCNCA

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FCNCA в 0.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
3.16%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.
0.42%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PNC и FCNCA

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и FCNCA.


Загрузка...

Показатели просадок


PNCFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.65%

-63.51%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-24.00%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-43.63%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.58%

-47.48%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-18.49%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-13.95%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

10.77%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и FCNCA

Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 5.95%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PNCFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.76%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

21.41%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

33.46%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

41.85%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

38.05%

-8.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNC и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.07B
3.66B
(PNC) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNC и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The PNC Financial Services Group, Inc. и First Citizens BancShares, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
100.0%
62.1%
Активы портфеля
PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.07B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.