PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNC с FCNCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNC с FCNCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PNC returned 13.34%/yr vs 23.38%/yr for FCNCA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PNC и FCNCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNC показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 13.34% против 23.38% соответственно.

PNC

1 день
4.04%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.47%
6 месяцев
16.30%
1 год
34.23%
3 года*
27.38%
5 лет*
7.03%
10 лет*
13.34%

FCNCA

1 день
4.72%
1 месяц
2.36%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.44%
3 года*
18.12%
5 лет*
19.07%
10 лет*
23.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNC и FCNCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		10.47%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-4.41%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%

Correlation

The correlation between PNC and FCNCA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.42

Over the past year, PNC and FCNCA have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNC:

$93.36B

FCNCA:

$24.41B

EPS

PNC:

$18.09

FCNCA:

$179.22

Коэффициент P/E

PNC:

12.55

FCNCA:

11.42

Коэффициент PEG

PNC:

1.69

FCNCA:

0.05

Коэффициент P/S

PNC:

2.83

FCNCA:

1.78

Коэффициент P/B

PNC:

1.47

FCNCA:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

PNC:

$32.06B

FCNCA:

$14.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNC:

$23.04B

FCNCA:

$9.08B

EBITDA (12 мес.)

PNC:

$8.83B

FCNCA:

$3.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The PNC Financial Services Group, Inc.

First Citizens BancShares, Inc.

Часто сравнивают с PNC:
PNC с MSPNC с JPMPNC с KEYPNC с MTBPNC с SPYPNC с FITBPNC с PKBK
Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GSFCNCA с SOXQ

Доходность на риск

PNC vs. FCNCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNC c FCNCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNCFCNCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.45

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.76

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.52

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

1.12

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNC vs. FCNCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FCNCA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNC и FCNCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNCFCNCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.45

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PNC и FCNCA

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что больше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и FCNCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNCFCNCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.65%

-63.51%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-24.00%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-33.51%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-43.63%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.58%

-47.48%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-12.38%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-13.96%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

11.13%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и FCNCA

Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 6.94%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNCFCNCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.84%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

20.50%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

27.78%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.14%

41.75%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

38.10%

-8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и FCNCA

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FCNCA в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.40%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.99%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNC и FCNCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.17B
3.48B
(PNC) Общая выручка
(FCNCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNC и FCNCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The PNC Financial Services Group, Inc. и First Citizens BancShares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.6%
66.5%
Активы портфеля
PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

PNC and FCNCA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNCA has higher volatility (7.84%) compared to PNC (6.94%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs FCNCA's -63.51%.

PNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNC и FCNCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор