Сравнение PNC с MS
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNC in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, PNC returned 15.15%/yr vs 25.85%/yr for MS. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PNC и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNC показывает доходность 25.22%, а MS немного ниже – 24.97%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 15.15% против 25.85% соответственно.
PNC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 29.48%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 15.15%
- Всё время*
- 10.46%
MS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 22.53%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.85%
- Всё время*
- 13.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.30B | $1.28B | |
| $385.93M | $488.32M | $490.35M |
Сравнение доходности по годам PNC и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 25.22% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
MS Morgan Stanley | 24.97% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between PNC and MS is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г. | 0.59 |
The correlation between PNC and MS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNC:
$101.89B
MS:
$344.26B
PNC:
$19.01
MS:
$12.70
PNC:
13.43
MS:
17.19
PNC:
1.81
MS:
1.62
PNC:
3.35
MS:
2.75
PNC:
1.61
MS:
3.26
PNC:
$30.55B
MS:
$126.53B
PNC:
$24.32B
MS:
$75.56B
PNC:
$9.66B
MS:
$29.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. MS — Ранг доходности на риск
PNC
MS
Сравнение PNC c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNC | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.14 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 9.87 | -4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNC и MS
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -88.12% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -18.83% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -29.24% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -32.38% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -51.33% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.97% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -33.56% | +17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 5.99% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и MS
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 4.76%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 9.76% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 22.64% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 27.77% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 28.85% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 31.37% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и MS
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.78% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и MS
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 21.25B при выручке в 34.47B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.40B при выручке в 34.47B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.58B при выручке в 34.47B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and MS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.76%) compared to PNC (4.76%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор