Сравнение PNC с MS
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNC in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, PNC returned 13.07%/yr vs 26.51%/yr for MS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNC и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 13.07% против 26.51% соответственно.
PNC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.07%
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам PNC и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 6.18% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between PNC and MS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1993 г. | 0.59 |
The correlation between PNC and MS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNC:
$89.74B
MS:
$334.75B
PNC:
$18.09
MS:
$11.41
PNC:
12.07
MS:
18.41
PNC:
1.63
MS:
1.73
PNC:
2.72
MS:
2.78
PNC:
1.41
MS:
3.20
PNC:
$32.06B
MS:
$120.22B
PNC:
$23.04B
MS:
$69.72B
PNC:
$8.83B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. MS — Ранг доходности на риск
PNC
MS
Сравнение PNC c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNC | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.59 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 11.89 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.68 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.85 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PNC и MS
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -88.12% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -18.83% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -29.24% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -32.38% | -15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -51.33% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -2.25% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -33.72% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 5.67% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и MS
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 5.91%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.98% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 20.82% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 25.19% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 28.65% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 31.48% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и MS
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности MS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.12% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и MS
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and MS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (6.98%) compared to PNC (5.91%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор