PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PNC с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNC с MS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PNC in Banks - Regional, MS in Capital Markets. Over the past 10 years, PNC returned 15.64%/yr vs 26.23%/yr for MS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PNC и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNC показывает доходность 24.15%, а MS немного выше – 24.35%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 15.64% против 26.23% соответственно.

PNC

1 день
0.41%
1 месяц
8.74%
6 месяцев
20.51%
С начала года
24.15%
1 год
34.85%
3 года*
30.55%
5 лет*
10.65%
10 лет*
15.64%

MS

1 день
-4.45%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.35%
1 год
59.98%
3 года*
40.64%
5 лет*
22.96%
10 лет*
26.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNC и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		24.15%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%
MS
Morgan Stanley		24.35%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between PNC and MS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.59

The correlation between PNC and MS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNC:

$102.48B

MS:

$344.43B

EPS

PNC:

$19.01

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

PNC:

13.42

MS:

19.13

Коэффициент PEG

PNC:

1.81

MS:

1.80

Коэффициент P/S

PNC:

3.35

MS:

2.89

Коэффициент P/B

PNC:

1.61

MS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

PNC:

$30.55B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNC:

$24.32B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

PNC:

$9.66B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The PNC Financial Services Group, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITBPNC с PKBK
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с IBKRMS с BLKMS с VTI

Доходность на риск

PNC vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNC c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNCMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.23

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.80

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.20

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

10.40

-5.79

PNC vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNC и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNC и MS

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNCMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.65%

-88.12%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-18.83%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-29.24%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-32.38%

-15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.58%

-51.33%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.45%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-33.61%

+17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

5.79%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и MS

Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 5.60%, в то время как у Morgan Stanley (MS) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNCMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.68%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

22.76%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

27.07%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

28.79%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

31.31%

-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и MS

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.00%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNC и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
6.88B
33.15B
(PNC) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNC и MS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The PNC Financial Services Group, Inc. и Morgan Stanley.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
97.2%
61.8%
Активы портфеля
PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

PNC and MS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (9.68%) compared to PNC (5.60%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNC и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор