PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNC с KEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PNC с KEY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and KEY (KeyCorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PNC returned 15.09%/yr vs 12.17%/yr for KEY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PNC и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNC показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.17% соответственно.

PNC

1 день
1.69%
1 месяц
8.87%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.34%
1 год
36.49%
3 года*
29.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
15.09%

KEY

1 день
0.83%
1 месяц
7.83%
С начала года
13.75%
6 месяцев
11.54%
1 год
45.50%
3 года*
42.17%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNC и KEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		16.11%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%
KEY
KeyCorp		13.75%26.22%25.34%-11.53%-21.69%45.92%-14.50%42.72%-24.61%12.74%

Correlation

The correlation between PNC and KEY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1988 г.

0.66

The correlation between PNC and KEY shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNC:

$98.13B

KEY:

$24.96B

EPS

PNC:

$18.09

KEY:

$1.78

Коэффициент P/E

PNC:

13.19

KEY:

12.95

Коэффициент PEG

PNC:

1.78

KEY:

0.53

Коэффициент P/S

PNC:

2.97

KEY:

2.25

Коэффициент P/B

PNC:

1.54

KEY:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

PNC:

$32.06B

KEY:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNC:

$23.04B

KEY:

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

PNC:

$8.83B

KEY:

$2.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The PNC Financial Services Group, Inc.

KeyCorp

Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с MSPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITBPNC с PKBK
Часто сравнивают с KEY:
KEY с SPYKEY с ALLYKEY с TFCKEY с USBKEY с CFGKEY с VLYKEY с CMA

Доходность на риск

PNC vs. KEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KEY
Ранг доходности на риск KEY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNC c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNCKEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.92

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.50

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.57

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

6.99

-2.17

PNC vs. KEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNC и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNC и KEY

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и KEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNCKEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.65%

-87.08%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-17.76%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.77%

-32.21%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-65.23%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.58%

-65.23%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-32.85%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

6.52%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и KEY

The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с KeyCorp (KEY) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNCKEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.41%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

16.95%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.84%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

37.92%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.66%

39.75%

-10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и KEY

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности KEY в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEY
KeyCorp		3.56%3.97%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%3.83%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.85%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNC и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.17B
2.73B
(PNC) Общая выручка
(KEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PNC и KEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The PNC Financial Services Group, Inc. и KeyCorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.6%
67.4%
Активы портфеля
PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

KEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

KEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

KEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

PNC and KEY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNC has higher volatility (7.28%) compared to KEY (6.41%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs KEY's -87.08%.

KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNC и KEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор