Сравнение PNC с KEY
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and KEY (KeyCorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PNC returned 13.07%/yr vs 9.55%/yr for KEY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PNC и KEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции KEY по среднегодовой доходности: 13.07% против 9.55% соответственно.
PNC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.07%
KEY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 35.76%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам PNC и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 6.18% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
KEY KeyCorp | 3.18% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Correlation
The correlation between PNC and KEY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 1988 г. | 0.66 |
The correlation between PNC and KEY shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNC:
$89.74B
KEY:
$22.64B
PNC:
$18.09
KEY:
$1.78
PNC:
12.07
KEY:
11.75
PNC:
1.63
KEY:
0.48
PNC:
2.72
KEY:
2.04
PNC:
1.41
KEY:
1.29
PNC:
$32.06B
KEY:
$11.22B
PNC:
$23.04B
KEY:
$7.20B
PNC:
$8.83B
KEY:
$2.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. KEY — Ранг доходности на риск
PNC
KEY
Сравнение PNC c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNC | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.02 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 5.51 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNC | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PNC и KEY
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и KEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -87.08% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -17.76% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -32.21% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -65.23% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -65.23% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.25% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -32.89% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.51% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и KEY
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 5.91%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.56% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 17.05% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 23.89% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 38.03% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 39.82% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и KEY
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности KEY в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 3.93% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.12% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNC и KEY
PNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.84B при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
PNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 701.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
PNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 522.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
PNC and KEY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEY has higher volatility (6.56%) compared to PNC (5.91%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs KEY's -87.08%.
KEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и KEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор