PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNC с MTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PNC с MTB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и M&T Bank Corporation (MTB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNC или MTB.

Корреляция

Корреляция между PNC и MTB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PNC и MTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и M&T Bank Corporation (MTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,308.24%
3,632.47%
PNC
MTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNC:

0.16

MTB:

0.60

Коэф-т Сортино

PNC:

0.42

MTB:

1.06

Коэф-т Омега

PNC:

1.05

MTB:

1.14

Коэф-т Кальмара

PNC:

0.14

MTB:

0.61

Коэф-т Мартина

PNC:

0.43

MTB:

1.63

Индекс Язвы

PNC:

9.93%

MTB:

10.72%

Дневная вол-ть

PNC:

26.71%

MTB:

29.38%

Макс. просадка

PNC:

-76.65%

MTB:

-73.50%

Текущая просадка

PNC:

-24.92%

MTB:

-23.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PNC:

$62.72B

MTB:

$27.50B

EPS

PNC:

$14.15

MTB:

$14.95

Коэффициент P/E

PNC:

11.20

MTB:

11.20

Коэффициент PEG

PNC:

1.62

MTB:

26.20

Коэффициент P/S

PNC:

2.99

MTB:

3.13

Коэффициент P/B

PNC:

1.11

MTB:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

PNC:

$20.85B

MTB:

$7.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

PNC:

$20.85B

MTB:

$7.00B

EBITDA (12 мес.)

PNC:

$75.65B

MTB:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, PNC показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у MTB с доходностью -10.34%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции MTB по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.30% соответственно.

PNC

С начала года

-16.29%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

-13.13%

1 год

5.27%

5 лет

12.60%

10 лет

9.02%

MTB

С начала года

-10.34%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-11.92%

1 год

17.84%

5 лет

12.40%

10 лет

6.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNC и MTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNC
Ранг риск-скорректированной доходности PNC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MTB
Ранг риск-скорректированной доходности MTB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNC c MTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и M&T Bank Corporation (MTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PNC: 0.16
MTB: 0.60
Коэффициент Сортино PNC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PNC: 0.42
MTB: 1.06
Коэффициент Омега PNC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PNC: 1.05
MTB: 1.14
Коэффициент Кальмара PNC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PNC: 0.14
MTB: 0.61
Коэффициент Мартина PNC, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PNC: 0.43
MTB: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MTB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNC и MTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.60
PNC
MTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и MTB

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MTB в 3.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		4.04%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%
MTB
M&T Bank Corporation		3.23%2.85%3.79%3.31%2.93%3.46%2.42%2.48%1.75%1.79%2.31%2.23%

Просадки

Сравнение просадок PNC и MTB

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, примерно равная максимальной просадке MTB в -73.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и MTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.92%
-23.58%
PNC
MTB

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и MTB

The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и M&T Bank Corporation (MTB) имеют волатильность 15.23% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
15.81%
PNC
MTB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNC и MTB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и M&T Bank Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию