PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNC с PKBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PNCPKBK
Дох-ть с нач. г.-0.42%-22.04%
Дох-ть за 1 год22.78%-9.70%
Дох-ть за 3 года-3.69%-5.44%
Дох-ть за 5 лет6.08%-2.98%
Дох-ть за 10 лет8.76%7.95%
Коэф-т Шарпа0.98-0.24
Дневная вол-ть25.47%35.84%
Макс. просадка-76.65%-78.18%
Текущая просадка-26.27%-33.77%

Фундаментальные показатели


PNCPKBK
Рыночная капитализация$61.36B$186.74M
EPS$11.91$1.94
Цена/прибыль12.748.05
PEG коэффициент3.460.00
Общая выручка (12 мес.)$24.44B$96.72M
Валовая прибыль (12 мес.)$22.06B$96.72M
EBITDA (12 мес.)$8.76B$11.35M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PNC и PKBK составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PNC и PKBK

С начала года, PNC показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у PKBK с доходностью -22.04%. За последние 10 лет акции PNC превзошли акции PKBK по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
370.41%
611.50%
PNC
PKBK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The PNC Financial Services Group, Inc.

Parke Bancorp, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNC c PKBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Parke Bancorp, Inc. (PKBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.55
PKBK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKBK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PKBK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PKBK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PKBK, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PKBK, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.61

Сравнение коэффициента Шарпа PNC и PKBK

Показатель коэффициента Шарпа PNC на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PKBK равного -0.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PNC и PKBK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.98
-0.24
PNC
PKBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNC и PKBK

Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PKBK в 4.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.
4.10%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%2.06%2.22%
PKBK
Parke Bancorp, Inc.
4.65%3.56%3.18%3.01%4.01%2.36%2.78%2.05%1.54%1.92%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNC и PKBK

Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, примерно равная максимальной просадке PKBK в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и PKBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-26.27%
-33.77%
PNC
PKBK

Волатильность

Сравнение волатильности PNC и PKBK

Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 6.05%, в то время как у Parke Bancorp, Inc. (PKBK) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.05%
6.81%
PNC
PKBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PNC и PKBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Parke Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию