Сравнение PNC с PKBK
PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) and PKBK (Parke Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PNC returned 15.15%/yr vs 16.56%/yr for PKBK. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PNC и PKBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNC показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у PKBK с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции PNC уступали акциям PKBK по среднегодовой доходности: 15.15% против 16.56% соответственно.
PNC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 29.48%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 15.15%
- Всё время*
- 10.46%
PKBK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 20.97%
- С начала года
- 39.27%
- 1 год
- 70.08%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 16.56%
- Всё время*
- 15.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.51M | $1.68M | $2.22M | |
| $385.93M | $488.32M | $490.35M |
Сравнение доходности по годам PNC и PKBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 25.22% | 12.24% | 29.39% | 2.71% | -18.59% | 38.18% | -2.78% | 40.91% | -16.98% | 25.95% |
PKBK Parke Bancorp, Inc. | 39.27% | 26.58% | 5.42% | 1.74% | 0.40% | 40.86% | -29.29% | 39.50% | 2.60% | 14.49% |
Correlation
The correlation between PNC and PKBK is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2001 г. | 0.23 |
Over the past year, PNC and PKBK have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PNC:
$101.89B
PKBK:
$405.02M
PNC:
$19.01
PKBK:
$3.84
PNC:
13.43
PKBK:
8.91
PNC:
1.81
PKBK:
6.03
PNC:
3.35
PKBK:
3.48
PNC:
1.61
PKBK:
1.18
PNC:
$30.55B
PKBK:
$117.20M
PNC:
$24.32B
PKBK:
$54.98M
PNC:
$9.66B
PKBK:
$28.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNC vs. PKBK — Ранг доходности на риск
PNC
PKBK
Сравнение PNC c PKBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) и Parke Bancorp, Inc. (PKBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNC | PKBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 5.97 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 22.72 | -17.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNC и PKBK
Максимальная просадка PNC за все время составила -76.65%, примерно равная максимальной просадке PKBK в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNC и PKBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNC | PKBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.65% | -75.77% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -11.79% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.77% | -26.30% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -37.04% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.58% | -56.00% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.70% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -18.94% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 3.09% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNC и PKBK
Текущая волатильность для The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) составляет 4.76%, в то время как у Parke Bancorp, Inc. (PKBK) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что PNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNC | PKBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 7.32% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 13.36% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.21% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.72% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.62% | 35.86% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNC и PKBK
Дивидендная доходность PNC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PKBK в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKBK Parke Bancorp, Inc. | 2.16% | 2.88% | 3.51% | 3.56% | 3.18% | 3.01% | 4.01% | 2.36% | 2.66% | 2.05% | 1.54% | 1.92% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 2.78% | 3.16% | 3.27% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNC и PKBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The PNC Financial Services Group, Inc. и Parke Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNC and PKBK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKBK has higher volatility (7.32%) compared to PNC (4.76%). In terms of maximum drawdown, PNC dropped -76.65% vs PKBK's -75.77%.
PKBK currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNC и PKBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор