Сравнение PMZIX с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMZIX и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции VMBS по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.41% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и VMBS
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
PMZIX vs. VMBS — Ранг доходности на риск
PMZIX
VMBS
Сравнение PMZIX c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.57 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.96 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.10 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.46 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и VMBS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и VMBS
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и VMBS
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMZIX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -17.47% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.00% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -17.12% | +6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -17.47% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.48% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.51% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.96% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и VMBS
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMZIX | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.90% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.89% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 5.00% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 6.71% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 5.37% | -2.18% |