Сравнение PMZIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PMZIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMZIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.31% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 1.55% | 5.50% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PMZIX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PMZIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 3.59% против 2.77% соответственно.
PMZIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.59%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMZIX и PFORX
PMZIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PMZIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PMZIX
PFORX
Сравнение PMZIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMZIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.64 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.89 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.61 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 2.82 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMZIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.90 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMZIX и PFORX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMZIX и PFORX
Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.20% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PMZIX и PFORX
Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMZIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -13.87% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.99% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.44% | -13.71% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -13.87% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.69% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.95% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.87% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMZIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.26%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMZIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.93% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 2.53% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.38% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.46% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.19% | 3.08% | +0.11% |