PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMZIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMZIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PMZIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMZIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		-0.10%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%1.55%5.50%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PMZIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PMZIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.61% против 8.38% соответственно.

PMZIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.09%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.61%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с CLMVXPMZIX с GIOIXPMZIX с AGGPMZIX с PIMIXPMZIX с BILPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PMZIX и PFN

PMZIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Доходность на риск

PMZIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMZIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMZIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.19

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.33

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

0.26

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

1.01

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMZIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMZIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMZIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMZIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.19

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.46

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.28

+0.95

Корреляция

Корреляция между PMZIX и PFN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMZIX и PFN

Дивидендная доходность PMZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.18%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PMZIX и PFN

Максимальная просадка PMZIX за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMZIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PMZIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-80.08%

+69.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-10.77%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.44%

-33.45%

+23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

-45.70%

+35.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.29%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-11.89%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.81%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PMZIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PMZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMZIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

6.56%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

8.40%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

13.35%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

14.75%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

18.16%

-14.97%