Сравнение PMYYX с PGTYX
PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) and PGTYX (Putnam Global Technology Fund) are both mutual funds - PMYYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while PGTYX is a Technology Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PMYYX returned 16.28%/yr vs 26.00%/yr for PGTYX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PMYYX charges 0.71%/yr vs 0.62%/yr for PGTYX.
Доходность
Сравнение доходности PMYYX и PGTYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMYYX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью 41.96%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 16.28% против 26.00% соответственно.
PMYYX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 16.28%
PGTYX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам PMYYX и PGTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 7.79% | 17.33% | 26.46% | 27.98% | -15.94% | 30.93% | 17.69% | 32.52% | -7.91% | 24.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 41.96% | 23.31% | 27.88% | 53.82% | -32.30% | 11.72% | 70.92% | 47.50% | -6.72% | 47.05% |
Correlation
The correlation between PMYYX and PGTYX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between PMYYX and PGTYX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMYYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск
PMYYX
PGTYX
Сравнение PMYYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYYX | PGTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.54 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 5.45 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 17.39 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 3.35 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PMYYX и PGTYX
Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и PGTYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMYYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -42.09% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -13.58% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -28.36% | +9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -42.09% | +18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -42.09% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.62% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.61% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.25% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYYX и PGTYX
Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 3.10%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMYYX | PGTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 8.13% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 17.83% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 22.13% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 24.99% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 24.12% | -5.72% |
Сравнение комиссий PMYYX и PGTYX
PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYYX и PGTYX
Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PGTYX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 7.63% | 10.83% | 6.40% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 9.44% | 6.75% | 1.01% | 4.56% |
PMYYX Putnam Multi-Cap Core Fund | 2.56% | 2.76% | 4.47% | 2.62% | 5.26% | 9.25% | 2.41% | 4.76% | 2.36% | 2.71% | 1.21% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
PMYYX and PGTYX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTYX has higher volatility (8.13%) compared to PMYYX (3.10%). In terms of maximum drawdown, PMYYX dropped -35.25% vs PGTYX's -42.09%.
PGTYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMYYX и PGTYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор