PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 15.02% против 21.36% соответственно.

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PMYYX и PGTYX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PMYYX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.90

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.50

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

7.91

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.85

+0.02

Корреляция

Корреляция между PMYYX и PGTYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и PGTYX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и PGTYX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-42.09%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.51%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-42.09%

+18.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-42.09%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.61%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.66%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.58%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 5.38%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

9.40%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

17.20%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

28.33%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

24.75%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

23.91%

-5.52%