Сравнение PMYYX с PEYAX

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции PEYAX по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PMYYX и PEYAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и PEYAX.

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.