PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMYYX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMYYX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.02% против 19.14% соответственно.

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с MRGAXPMYYX с FTCSPMYYX с ALBAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PMYYX и PAGRX

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PMYYX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.73

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.47

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.25

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

16.34

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.73

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.35

Корреляция

Корреляция между PMYYX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и PAGRX

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и PAGRX

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMYYXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-55.87%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.14%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-36.52%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-38.01%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.57%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-10.09%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.75%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и PAGRX

Текущая волатильность для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) составляет 5.38%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMYYXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.73%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.90%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

25.69%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

24.52%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.49%

-6.10%