PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMYYX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMYYX с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMYYX (Putnam Multi-Cap Core Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMYYX returned 16.28%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PMYYX charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PMYYX превзошли акции ITOT по среднегодовой доходности: 16.28% против 15.01% соответственно.

PMYYX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.38%
С начала года
7.79%
6 месяцев
8.33%
1 год
26.20%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
16.28%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMYYX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		7.79%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between PMYYX and ITOT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.97

The correlation between PMYYX and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Multi-Cap Core Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с FTCSPMYYX с GAAPMYYX с ALBAXPMYYX с MRGAX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

PMYYX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMYYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMYYXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.25

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

14.92

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMYYX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMYYXITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.37

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и ITOT

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMYYXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-55.20%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.90%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.44%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.36%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-35.00%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.25%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-6.97%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.94%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и ITOT

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PMYYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMYYXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.94%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.14%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.19%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.35%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.26%

+0.14%

Сравнение комиссий PMYYX и ITOT

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и ITOT

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.56%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PMYYX and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMYYX has higher volatility (3.10%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, PMYYX dropped -35.25% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMYYX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор