PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.73%
14.07%
PMYYX
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, PMYYX показывает доходность 28.57%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.82% соответственно.


PMYYX

С начала года

28.57%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

13.73%

1 год

32.39%

5 лет (среднегодовая)

12.84%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

ITOT

С начала года

26.27%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.07%

1 год

33.69%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

12.82%

Основные характеристики


PMYYXITOT
Коэф-т Шарпа2.632.68
Коэф-т Сортино3.493.57
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара3.053.97
Коэф-т Мартина17.2117.14
Индекс Язвы1.88%1.97%
Дневная вол-ть12.30%12.56%
Макс. просадка-35.25%-55.21%
Текущая просадка-0.80%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и ITOT

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и ITOT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.632.68
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.493.57
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.49
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.053.97
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 17.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2117.14
PMYYX
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.68
PMYYX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и ITOT

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITOT в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.20%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и ITOT

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
-0.37%
PMYYX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и ITOT

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.20% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
4.18%
PMYYX
ITOT