PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMYYX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMYYXITOT
Дох-ть с нач. г.29.27%26.33%
Дох-ть за 1 год39.30%40.61%
Дох-ть за 3 года6.61%8.74%
Дох-ть за 5 лет13.06%15.33%
Дох-ть за 10 лет11.35%12.98%
Коэф-т Шарпа3.073.10
Коэф-т Сортино4.054.13
Коэф-т Омега1.571.58
Коэф-т Кальмара2.914.24
Коэф-т Мартина20.5120.25
Индекс Язвы1.86%1.95%
Дневная вол-ть12.46%12.73%
Макс. просадка-35.25%-55.21%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PMYYX и ITOT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMYYX и ITOT

С начала года, PMYYX показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции PMYYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.35% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.02%
15.77%
PMYYX
ITOT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMYYX и ITOT

PMYYX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
График комиссии PMYYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMYYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMYYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMYYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMYYX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMYYX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMYYX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMYYX, с текущим значением в 20.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.51
ITOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ITOT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ITOT, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ITOT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ITOT, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ITOT, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа PMYYX и ITOT

Показатель коэффициента Шарпа PMYYX на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMYYX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07
3.10
PMYYX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMYYX и ITOT

Дивидендная доходность PMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ITOT в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund
0.74%0.95%0.32%0.99%1.07%1.74%0.00%1.44%1.21%2.29%2.15%10.12%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.20%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PMYYX и ITOT

Максимальная просадка PMYYX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYYX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMYYX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности PMYYX и ITOT

Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.13% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
4.07%
PMYYX
ITOT