PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

390.00%400.00%410.00%420.00%430.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
402.82%
411.50%
FTCS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

1.10

SCHD:

1.23

Коэф-т Сортино

FTCS:

1.56

SCHD:

1.82

Коэф-т Омега

FTCS:

1.19

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

FTCS:

1.35

SCHD:

1.76

Коэф-т Мартина

FTCS:

3.80

SCHD:

4.51

Индекс Язвы

FTCS:

2.73%

SCHD:

3.11%

Дневная вол-ть

FTCS:

9.46%

SCHD:

11.39%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FTCS:

-4.36%

SCHD:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.18% соответственно.


FTCS

С начала года

1.95%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

0.87%

1 год

8.05%

5 лет

9.40%

10 лет

10.04%

SCHD

С начала года

3.26%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

3.19%

1 год

12.69%

5 лет

13.04%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и SCHD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.101.23
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.561.82
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.21
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.351.76
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.804.51
FTCS
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10
1.23
FTCS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SCHD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SCHD в 3.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.31%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.53%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SCHD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.36%
-3.58%
FTCS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SCHD

First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.03% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.03%
3.10%
FTCS
SCHD