PortfoliosLab logo
Сравнение FTCS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTCS и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.20%
370.37%
FTCS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCS:

0.55

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FTCS:

0.85

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FTCS:

1.12

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTCS:

0.59

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FTCS:

2.14

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FTCS:

3.48%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FTCS:

13.60%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FTCS:

-53.63%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FTCS:

-6.57%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTCS показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTCS имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции SCHD немного впереди с 10.35%.


FTCS

С начала года

-0.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.22%

5 лет

11.18%

10 лет

9.99%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и SCHD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTCS: 0.56%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCS
Ранг риск-скорректированной доходности FTCS, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTCS: 0.55
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTCS: 0.85
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTCS: 1.12
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTCS: 0.59
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTCS: 2.14
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.23
FTCS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SCHD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.33%1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SCHD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.57%
-11.33%
FTCS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SCHD

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 9.57%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
11.25%
FTCS
SCHD