PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTCS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTCSSCHD
Дох-ть с нач. г.15.68%17.07%
Дох-ть за 1 год24.36%29.42%
Дох-ть за 3 года5.67%6.98%
Дох-ть за 5 лет10.97%12.68%
Дох-ть за 10 лет10.96%11.66%
Коэф-т Шарпа2.712.58
Коэф-т Сортино3.823.73
Коэф-т Омега1.501.46
Коэф-т Кальмара2.372.70
Коэф-т Мартина14.5314.33
Индекс Язвы1.66%2.04%
Дневная вол-ть8.92%11.31%
Макс. просадка-53.64%-33.37%
Текущая просадка-1.03%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTCS и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTCS и SCHD

С начала года, FTCS показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FTCS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.24%
11.71%
FTCS
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTCS и SCHD

FTCS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


FTCS
First Trust Capital Strength ETF
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTCS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTCS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTCS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTCS, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTCS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTCS, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTCS, с текущим значением в 14.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.53
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа FTCS и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FTCS на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.58
FTCS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCS и SCHD

Дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.30%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FTCS и SCHD

Максимальная просадка FTCS за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-0.45%
FTCS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FTCS и SCHD

Текущая волатильность для First Trust Capital Strength ETF (FTCS) составляет 3.06%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.58%
FTCS
SCHD