Сравнение PMYRX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMYRX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMYRX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PMYRX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции PMYRX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 7.58% против 5.02% соответственно.
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMYRX и ABRYX
PMYRX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
PMYRX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
PMYRX
ABRYX
Сравнение PMYRX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMYRX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.21 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.84 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.85 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.27 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMYRX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.21 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMYRX и ABRYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMYRX и ABRYX
Дивидендная доходность PMYRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок PMYRX и ABRYX
Максимальная просадка PMYRX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMYRX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMYRX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -26.63% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.93% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -19.17% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | -26.63% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.56% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.68% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.75% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMYRX и ABRYX
Текущая волатильность для Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) составляет 3.45%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PMYRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMYRX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.10% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 7.58% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 9.38% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 12.13% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 10.88% | +2.27% |