Сравнение PMJIX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции VRTVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.58% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и VRTVX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
PMJIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
PMJIX
VRTVX
Сравнение PMJIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.86 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.01 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 8.00 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и VRTVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и VRTVX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и VRTVX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -45.98% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.82% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -26.85% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -45.98% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -5.37% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -7.85% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.48% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и VRTVX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.36% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.12% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.05% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 21.79% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 23.70% | +9.38% |