Сравнение PMJIX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 8.95% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PVCMX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PVCMX
Сравнение PMJIX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.52 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.20 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.04 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PVCMX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PVCMX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -7.44% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -2.81% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -7.44% | -42.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -1.85% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.29% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.02% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PVCMX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.95% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 2.94% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 4.75% | +17.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 5.20% | +34.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 6.37% | +26.71% |