Сравнение PMJIX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 4.29% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PONAX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PONAX
Сравнение PMJIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.07 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.89 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.46 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.04 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.48 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PONAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PONAX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PONAX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -13.64% | -36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -3.69% | -11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -13.64% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -13.64% | -36.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -2.88% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -1.80% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.94% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PONAX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 1.90% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 2.64% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 4.24% | +18.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 4.72% | +34.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 4.16% | +28.92% |