Сравнение PMJIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | -0.95% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции HWSIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.01% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.04%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и HWSIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
PMJIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
PMJIX
HWSIX
Сравнение PMJIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 3.44 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и HWSIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.18% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и HWSIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -72.00% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.44% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -26.92% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -53.67% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -2.75% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -12.12% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.42% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и HWSIX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.15% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 12.90% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 23.97% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.62% | 21.70% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 24.67% | +8.41% |