Сравнение PMJIX с HSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и HSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и HSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.22% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и HSFNX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.
Доходность на риск
PMJIX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск
PMJIX
HSFNX
Сравнение PMJIX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | HSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.09 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.17 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и HSFNX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и HSFNX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HSFNX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и HSFNX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и HSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -70.18% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.61% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -43.00% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -50.68% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -9.62% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -26.14% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.52% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и HSFNX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеют волатильность 5.31% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | HSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.09% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 18.25% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 27.98% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 27.61% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 29.29% | +3.79% |