PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJIX с HSFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJIX с HSFNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJIX (PIMCO RAE US Small Fund) and HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) are both mutual funds - PMJIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while HSFNX is a Financials Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PMJIX returned 13.83%/yr vs 9.19%/yr for HSFNX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMJIX charges 0.50%/yr vs 1.58%/yr for HSFNX.

Доходность

Сравнение доходности PMJIX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJIX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у HSFNX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции HSFNX по среднегодовой доходности: 13.83% против 9.19% соответственно.

PMJIX

1 день
1.46%
1 месяц
7.52%
С начала года
19.26%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.24%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.83%

HSFNX

1 день
1.45%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.37%
1 год
29.76%
3 года*
20.59%
5 лет*
4.68%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJIX и HSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		19.26%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		7.11%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%

Correlation

The correlation between PMJIX and HSFNX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.77

The correlation between PMJIX and HSFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE US Small Fund

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с FSSNXPMJIX с DEVLXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX
Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с RMBKXHSFNX с RYKIXHSFNX с SBFAXHSFNX с FIKBX

Доходность на риск

PMJIX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJIX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJIXHSFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.32

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.91

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

2.33

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

6.12

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJIX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJIX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа HSFNX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJIX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJIXHSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.32

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PMJIX и HSFNX

Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и HSFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJIXHSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.75%

-70.18%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.61%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-27.33%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.75%

-43.00%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

-50.68%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-26.02%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.18%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJIX и HSFNX

Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.13%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJIXHSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.69%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

15.52%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

24.06%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.48%

27.44%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

29.32%

+3.77%

Сравнение комиссий PMJIX и HSFNX

PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJIX и HSFNX

Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности HSFNX в 10.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.26%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		2.64%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Часто задаваемые вопросы

PMJIX and HSFNX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSFNX has higher volatility (5.69%) compared to PMJIX (5.13%). In terms of maximum drawdown, PMJIX dropped -49.75% vs HSFNX's -70.18%.

PMJIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJIX и HSFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор