Сравнение HSFNX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.49% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и VSMAX
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
HSFNX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
HSFNX
VSMAX
Сравнение HSFNX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 5.95 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и VSMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и VSMAX
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и VSMAX
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -59.68% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.30% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -28.14% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -41.82% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -6.11% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -9.75% | -16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.32% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и VSMAX
Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.82% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 12.61% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 21.80% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 20.74% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 21.54% | +7.75% |