PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSFNX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSFNX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSFNX (Hennessy Small Cap Financial Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, HSFNX returned 8.87%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSFNX charges 1.58%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности HSFNX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSFNX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции HSFNX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.00% соответственно.

HSFNX

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.45%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.88%
3 года*
19.43%
5 лет*
4.12%
10 лет*
8.87%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSFNX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		4.05%12.79%10.76%4.64%-11.14%42.76%2.56%19.91%-15.88%-0.20%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between HSFNX and SBFAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.84

The correlation between HSFNX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с HSFNX:
HSFNX с PMJIXHSFNX с GAFSXHSFNX с FLCHSFNX с XSMOHSFNX с RYKIXHSFNX с RMBKXHSFNX с FIKBX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBXSBFAX с RPFGX

Доходность на риск

HSFNX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSFNX
Ранг доходности на риск HSFNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSFNX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSFNXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.29

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-0.30

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.37

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

-0.86

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSFNX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSFNX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSFNX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSFNXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.29

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HSFNX и SBFAX

Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSFNXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.18%

-49.33%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.03%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.33%

-16.41%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-33.94%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.68%

-43.58%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-9.74%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.02%

-9.52%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.76%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSFNX и SBFAX

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSFNXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.58%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.18%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

14.24%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

19.34%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

22.82%

+6.51%

Сравнение комиссий HSFNX и SBFAX

HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSFNX и SBFAX

Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSFNX
Hennessy Small Cap Financial Fund		10.56%10.99%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.46%7.38%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

HSFNX and SBFAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSFNX has higher volatility (6.29%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, HSFNX dropped -70.18% vs SBFAX's -49.33%.

HSFNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSFNX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор