PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US42588P8749

CUSIP

42588P874

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

3 янв. 1997 г.

Категория

Financials Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HSFNX составляет 1.58%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Small Cap Financial Fund

Популярные сравнения:
HSFNX с PMJIX HSFNX с XSMO
Популярные сравнения:
HSFNX с PMJIX HSFNX с XSMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) показал доход в -7.16% с начала года и 15.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSFNX составила 7.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HSFNX

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

-16.33%

1 год

15.72%

3 года

1.96%

5 лет

15.72%

10 лет

7.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSFNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.60%-2.79%-6.70%-3.55%2.46%-7.16%
2024-4.63%-6.04%3.35%-7.28%3.49%1.97%18.61%0.40%-1.26%1.90%13.20%-9.87%10.76%
20233.88%0.49%-19.42%-5.82%-6.86%7.79%19.43%-7.65%-4.83%-5.02%11.26%18.59%4.64%
20220.38%1.07%-6.03%-8.97%3.94%-8.11%9.29%-1.78%-4.34%9.68%2.24%-6.90%-11.14%
20213.63%17.33%7.18%4.30%3.33%-6.57%-3.72%6.27%1.87%3.21%-1.36%2.53%42.76%
2020-6.10%-8.34%-28.03%11.68%-2.50%3.31%-3.20%3.24%-6.34%21.84%17.70%9.65%2.56%
20197.85%7.14%-8.26%6.51%-6.30%6.08%1.27%-7.75%4.12%4.35%2.08%3.12%19.91%
20182.74%-2.26%-0.04%0.66%4.51%-1.22%-0.75%1.04%-4.44%-8.92%3.19%-10.46%-15.88%
2017-3.29%1.07%-2.82%-0.81%-3.29%4.33%0.36%-3.85%8.22%0.35%3.42%-3.13%-0.20%
2016-6.02%-2.84%5.21%3.91%2.68%-4.99%3.63%5.11%0.30%-0.09%16.27%8.10%33.59%
2015-6.55%7.11%2.36%-0.23%1.75%4.71%0.74%-3.01%1.46%3.97%5.67%-5.90%11.63%
2014-4.91%3.51%1.48%-6.05%-0.59%3.03%-5.88%2.60%-3.68%5.93%-1.04%3.00%-3.47%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSFNX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HSFNX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSFNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSFNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSFNX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSFNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSFNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hennessy Small Cap Financial Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Small Cap Financial Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.61$1.19$2.35$0.31$0.20$0.75$1.39$1.98$3.26$1.63$3.34

Дивидендный доход

6.43%5.97%4.63%9.14%0.97%0.91%3.43%7.34%8.19%12.47%7.37%15.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Small Cap Financial Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.35$2.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.26$3.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2014$3.34$3.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hennessy Small Cap Financial Fund показал максимальную просадку в 68.79%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1945 торговых сессий.

Текущая просадка Hennessy Small Cap Financial Fund составляет 17.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.79%2 дек. 2004 г.10685 мар. 2009 г.194523 нояб. 2016 г.3013
-50.68%8 июн. 2018 г.45023 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.650
-43%18 янв. 2022 г.33111 мая 2023 г.3756 нояб. 2024 г.706
-41.98%23 апр. 1998 г.49113 мар. 2000 г.3071 июн. 2001 г.798
-27.32%26 нояб. 2024 г.9311 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...