Сравнение HSFNX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HSFNX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSFNX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 1.71% | 12.79% | 10.76% | 4.64% | -11.14% | 42.76% | 2.56% | 19.91% | -15.88% | -0.20% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HSFNX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции HSFNX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.73% соответственно.
HSFNX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 9.22%
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSFNX и XSMO
HSFNX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
HSFNX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
HSFNX
XSMO
Сравнение HSFNX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSFNX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.75 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.23 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSFNX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HSFNX и XSMO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSFNX и XSMO
Дивидендная доходность HSFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund | 10.80% | 10.99% | 5.97% | 4.63% | 9.14% | 0.97% | 0.91% | 3.43% | 7.34% | 8.19% | 12.46% | 7.38% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок HSFNX и XSMO
Максимальная просадка HSFNX за все время составила -70.18%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSFNX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSFNX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.18% | -58.06% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.42% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -29.62% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.68% | -39.39% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -4.59% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -11.21% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.24% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSFNX и XSMO
Текущая волатильность для Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) составляет 5.09%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что HSFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSFNX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.71% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 13.63% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 22.11% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 22.87% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 24.05% | +5.24% |