PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с HFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past 3 years, PMIF-U.TO returned 6.15%/yr vs 10.03%/yr for HFND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у HFND с доходностью 8.56%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и HFND

2026 (YTD)2025202420232022
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%3.15%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and HFND is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.99

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.82

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.80

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

14.17

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFND равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.99

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.93

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и HFND

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-13.31%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-4.94%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-13.31%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.53%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.09%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и HFND

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.90%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

7.87%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

9.42%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

9.46%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

9.46%

-2.75%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и HFND

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и HFND

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности HFND в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and HFND have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMIF-U.TO is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMIF-U.TO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while HFND is Multistrategy. They also come from different issuers: PIMCO and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 1.22% for HFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор