PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMIF-U.TO с BLOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

PMIF-U.TO и BLOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMIF-U.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.43%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-12.20%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.23%

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью -12.20%.

PMIF-U.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.59%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

BLOK

1 день
0.28%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-12.20%
6 месяцев
-25.52%
1 год
32.40%
3 года*
40.64%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDIPMIF-U.TO с CORE.TO
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и BLOK

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOBLOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.77

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.31

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.02

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

2.49

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между PMIF-U.TO и BLOK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и BLOK

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BLOK в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.96%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и BLOK

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и BLOK.

Загрузка...

Показатели просадок

PMIF-U.TOBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-73.33%

+56.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-35.64%

+32.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-73.33%

+62.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-32.12%

+30.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-26.27%

+23.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

14.58%

-13.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и BLOK

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.57%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

13.29%

-11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

31.07%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

42.46%

-38.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

42.92%

-37.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

39.05%

-32.28%