PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) Коэффициент Шарпа: 2.00

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Seeks maximum current income consistent with preservation of capital and prudent investment management, focusing on high-quality fixed income securities with an emphasis on generating a relatively high and consistent stream of income.

Коэффициент Шарпа PMIF-U.TO равен 2.00, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.00 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PMIF-U.TO

Ранг коэффициента Шарпа PMIF-U.TO: 60.460
Выше среднего

PMIF-U.TO опережает 60.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция PMIF-U.TO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PMIF-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.40
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.65+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.71 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PIMCO Monthly Income Fund (Canada) с другими ETF в категории Multisector Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность PMIF-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PMIF-U.TOPIMCO Monthly Income Fund (Canada)2.00
CAPM.TOCapital Group Multi-Sector Income Select ETF (Canada)1.96

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PMIF-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PMIF-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PMIF-U.TO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель