PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

PMIF-U.TO — это активно управляемый ETF от PIMCO. PMIF-U.TO запущен 28 сент. 2018 г. и имеет комиссию в 0.84%.

Информация о ETF

ISIN
CA72203R2037
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
28 сент. 2018 г.
Категория
Multisector Bonds
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
Canada
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDIPMIF-U.TO с CORE.TOЕщё альтернативы PMIF-U.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) показал доход в -0.43% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

1 день
0.15%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.59%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PMIF-U.TO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.67%0.95%-2.17%0.15%-0.43%
20251.01%1.64%-0.12%0.16%-0.39%1.73%0.50%1.21%0.76%1.31%0.76%0.11%9.02%
2024-0.02%-0.10%1.37%-1.87%1.47%0.36%1.72%1.12%1.11%-1.60%1.09%-0.81%3.83%
20232.04%-1.03%0.53%0.57%-0.05%0.74%1.03%-0.20%-1.83%-1.18%3.60%2.93%7.22%
2022-0.99%-1.01%-2.13%-1.85%-0.01%-2.13%1.24%0.19%-2.93%0.52%1.89%0.22%-6.89%
20210.39%-0.56%-0.28%1.03%0.12%0.35%0.25%0.38%-0.47%-0.24%-0.93%0.87%0.89%

Метрики бенчмарка

PIMCO Monthly Income Fund (Canada): годовая альфа составляет 3.63%, бета — 0.03, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.10.2018.

  • Этот ETF участвовал в 21.58% снижения S&P 500 Index, но только в 21.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
3.63%
Бета
0.03
R²
0.01
Участие в росте
21.55%
Участие в снижении
21.58%

Комиссия

Комиссия PMIF-U.TO составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PMIF-U.TO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PMIF-U.TOБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.41

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.61

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для PMIF-U.TO в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

PMIF-U.TO Коэффициент СортиноPMIF-U.TO Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Monthly Income Fund (Canada) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд$0.78$0.79$0.93$0.87$0.53$0.50$0.56$0.50$0.12

Дивидендный доход

3.96%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Monthly Income Fund (Canada). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.05$0.06$0.00$0.14
2025$0.03$0.05$0.06$0.07$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.17$0.79
2024$0.04$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.10$0.09$0.07$0.09$0.07$0.16$0.93
2023$0.03$0.05$0.09$0.07$0.08$0.05$0.04$0.07$0.04$0.06$0.07$0.21$0.87
2022$0.01$0.03$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.02$0.53
2021$0.01$0.02$0.02$0.04$0.02$0.04$0.04$0.04$0.02$0.05$0.04$0.15$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) показал максимальную просадку в 17.24%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Monthly Income Fund (Canada) составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.24%25 февр. 2020 г.1924 мар. 2020 г.11410 нояб. 2020 г.133
-11.03%17 сент. 2021 г.21420 окт. 2022 г.30628 мар. 2024 г.520
-3.22%2 мар. 2026 г.2027 мар. 2026 г.———
-2.62%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.4923 июн. 2025 г.55
-2.21%3 окт. 2024 г.7014 янв. 2025 г.2314 февр. 2025 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...