PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с ICVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. PMIF-U.TO is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 7.81%/yr for ICVT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 25.39%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

ICVT

1 день
0.09%
1 месяц
6.06%
С начала года
25.39%
6 месяцев
23.41%
1 год
41.66%
3 года*
20.87%
5 лет*
7.81%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и ICVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		25.39%18.10%10.61%15.35%-20.66%-0.66%61.01%21.76%-8.38%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and ICVT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.11

The correlation between PMIF-U.TO and ICVT shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDIPMIF-U.TO с JPST
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.92

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.80

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.55

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

20.21

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.92

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и ICVT

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-33.25%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.55%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-11.22%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-29.95%

+18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.89%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.49%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.07%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и ICVT

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

5.47%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

11.67%

-9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

14.36%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.22%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

15.50%

-8.79%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и ICVT

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и ICVT

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ICVT в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.29%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and ICVT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.20% for ICVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор