PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMIF-U.TO с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

PMIF-U.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и PDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.43%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

PMIF-U.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.59%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с CORE.TO
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.07

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.21

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.09

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

0.26

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.07

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между PMIF-U.TO и PDI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и PDI

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.96%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и PDI

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PMIF-U.TOPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-46.47%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-14.34%

+11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-27.23%

+16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-6.04%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-6.22%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.04%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и PDI

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.57%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.01%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

10.12%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

18.44%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

15.68%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

19.06%

-12.29%