PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с EVTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and EVTR (Eaton Vance Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while EVTR is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, PMIF-U.TO returned 6.69% vs 5.42% for EVTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.32%/yr for EVTR.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у EVTR с доходностью 0.43%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.16%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и EVTR

2026 (YTD)20252024
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%2.97%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		0.43%8.10%4.07%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and EVTR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between PMIF-U.TO and EVTR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDIPMIF-U.TO с JPST
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с JPSTEVTR с AGGEVTR с FBNDEVTR с DODLXEVTR с FBNDX

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOEVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.50

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.20

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.90

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

6.03

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EVTR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.50

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.34

-0.75

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и EVTR

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и EVTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-4.08%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.86%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.97%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и EVTR

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.41%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.77%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.66%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.30%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

4.30%

+2.41%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и EVTR

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и EVTR

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности EVTR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.67%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and EVTR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVTR is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVTR is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while EVTR is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: PIMCO and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.32% for EVTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и EVTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор