PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с EVTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMIF-U.TO с EVTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR).

PMIF-U.TO и EVTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMIF-U.TO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. EVTR - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 14 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и EVTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и EVTR

2026 (YTD)20252024
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		-0.43%9.02%2.97%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		-0.22%8.10%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у EVTR с доходностью -0.22%.

PMIF-U.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.59%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

EVTR

1 день
0.09%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

Eaton Vance Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDIPMIF-U.TO с CORE.TO
Часто сравнивают с EVTR:
EVTR с EIBAXEVTR с PTRBEVTR с FBNDEVTR с AGGEVTR с JPSTEVTR с FBNDXEVTR с DODLX

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и EVTR

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EVTR в 0.32%.

PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. EVTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EVTR
Ранг доходности на риск EVTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c EVTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOEVTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.74

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.77

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.07

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. EVTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVTR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и EVTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOEVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.38

-0.80

Корреляция

Корреляция между PMIF-U.TO и EVTR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и EVTR

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности EVTR в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.96%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%
EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF		4.63%4.51%4.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и EVTR

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки EVTR в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и EVTR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMIF-U.TOEVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-4.08%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.85%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.94%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.92%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и EVTR

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.57%, в то время как у Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOEVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.66%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.42%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

3.90%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.30%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

4.30%

+2.47%