PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и JPST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%0.51%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and JPST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
7.95

-5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
17.21

-14.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

3.85

-2.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

28.60

-26.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

143.05

-134.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

7.95

-5.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

6.31

-5.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

3.20

-2.61

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и JPST

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-3.28%

-13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.15%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-0.30%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-0.79%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.04%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.08%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.03%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и JPST

PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.15%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.36%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

0.54%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

0.58%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

0.93%

+5.78%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и JPST

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и JPST

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and JPST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор