PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMIF-U.TO с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMIF-U.TO с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMIF-U.TO (PIMCO Monthly Income Fund (Canada)) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both exchange-traded funds - PMIF-U.TO is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index. PMIF-U.TO is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past 5 years, PMIF-U.TO returned 2.62%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PMIF-U.TO charges 0.84%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности PMIF-U.TO и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMIF-U.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

PMIF-U.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.69%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMIF-U.TO и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		0.55%9.02%3.83%7.22%-6.89%0.89%3.42%7.02%0.69%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-4.94%

Correlation

The correlation between PMIF-U.TO and BBRE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.15

The correlation between PMIF-U.TO and BBRE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Monthly Income Fund (Canada)

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с PMIF-U.TO:
PMIF-U.TO с PMIF.TOPMIF-U.TO с CORE.TOPMIF-U.TO с EVTRPMIF-U.TO с ICVTPMIF-U.TO с BLOKPMIF-U.TO с SPYPMIF-U.TO с PDI
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

PMIF-U.TO vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMIF-U.TO
Ранг доходности на риск PMIF-U.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMIF-U.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMIF-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMIF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMIF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMIF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMIF-U.TO c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMIF-U.TOBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.16

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.63

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.93

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

6.10

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMIF-U.TO vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMIF-U.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BBRE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMIF-U.TO и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMIF-U.TOBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.25

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PMIF-U.TO и BBRE

Максимальная просадка PMIF-U.TO за все время составила -17.24%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIF-U.TO и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMIF-U.TOBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-43.61%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-8.07%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-18.92%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-31.15%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.85%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.52%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.55%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PMIF-U.TO и BBRE

Текущая волатильность для PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF-U.TO) составляет 1.25%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PMIF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMIF-U.TOBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.15%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

9.54%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

13.44%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

18.78%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

22.56%

-15.85%

Сравнение комиссий PMIF-U.TO и BBRE

PMIF-U.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMIF-U.TO и BBRE

Дивидендная доходность PMIF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
PMIF-U.TO
PIMCO Monthly Income Fund (Canada)		3.93%3.96%4.91%4.53%2.82%2.40%2.68%2.38%0.59%

Часто задаваемые вопросы

PMIF-U.TO and BBRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.84% for PMIF-U.TO.

PMIF-U.TO is categorized as Multisector Bonds, while BBRE is REIT. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.84% for PMIF-U.TO and 0.11% for BBRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMIF-U.TO и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор