Сравнение PMFMX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFMX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции PLTNX немного отстают с 10.80%.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PLTNX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PLTNX
Сравнение PMFMX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.81 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.67 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.28 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PLTNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PLTNX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PLTNX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -32.71% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.90% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -25.48% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -32.71% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.96% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -4.83% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.39% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PLTNX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.01% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.53% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 16.43% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 15.45% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 15.80% | +5.17% |