PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTNX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTNX с SACAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTNX (Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PLTNX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLTNX returned 11.98%/yr vs 12.25%/yr for SACAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PLTNX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.

Доходность

Сравнение доходности PLTNX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTNX показывает доходность 11.67%, а SACAX немного выше – 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLTNX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции SACAX немного впереди с 12.25%.

PLTNX

1 день
0.48%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.29%
1 год
28.09%
3 года*
19.97%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.98%

SACAX

1 день
0.54%
1 месяц
4.86%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.25%
3 года*
21.69%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTNX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		11.67%19.89%17.25%20.33%-18.49%19.70%15.78%26.17%-9.84%21.03%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		11.70%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Correlation

The correlation between PLTNX and SACAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.99

The correlation between PLTNX and SACAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с PLTNX:
PLTNX с FXAIXPLTNX с PHTUXPLTNX с SWPPXPLTNX с DFLVXPLTNX с VIGIXPLTNX с PTEAXPLTNX с FRIMX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с PLFIXSACAX с VOOSACAX с PFUMXSACAX с LTINXSACAX с TPDAXSACAX с PTEAXSACAX с PHTUX

Доходность на риск

PLTNX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTNX
Ранг доходности на риск PLTNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTNX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTNX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTNXSACAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.22

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.10

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.92

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

13.07

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTNX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SACAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTNX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTNXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PLTNX и SACAX

Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и SACAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTNXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-54.31%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.85%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-15.88%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-26.96%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-34.90%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-9.79%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTNX и SACAX

Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) имеют волатильность 3.42% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTNXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.34%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.29%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

11.60%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.63%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

16.05%

-0.21%

Сравнение комиссий PLTNX и SACAX

PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTNX и SACAX

Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SACAX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTNX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund		4.11%4.59%4.40%2.84%9.11%4.23%3.11%3.47%4.68%2.21%1.99%1.63%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		10.74%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PLTNX and SACAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLTNX has higher volatility (3.42%) compared to SACAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PLTNX dropped -32.71% vs SACAX's -54.31%.

PLTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTNX и SACAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор