Сравнение PLTNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTNX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -4.53% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность -4.53%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PLTNX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.71% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 10.48%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и SWPPX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PLTNX
SWPPX
Сравнение PLTNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.14 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и SWPPX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.81% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и SWPPX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -55.06% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.10% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -24.51% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -33.80% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -8.89% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -10.00% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и SWPPX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.29% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.11% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 18.14% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.89% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.19% | -2.42% |