Сравнение PLTNX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTNX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 1.96% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и PTEAX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLTNX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLTNX
PTEAX
Сравнение PLTNX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.02 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.92 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 2.95 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.75 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.08 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и PTEAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и PTEAX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и PTEAX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTNX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -38.72% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -4.78% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -17.37% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -17.37% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -2.66% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -5.95% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.50% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и PTEAX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTNX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.09% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 1.82% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 4.92% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 3.96% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 4.39% | +11.41% |