Сравнение PMFMX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.12% против 14.28% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PFSLX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PFSLX
Сравнение PMFMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.30 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.36 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 12.98 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.05 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PFSLX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PFSLX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -93.50% | +38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.70% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -93.50% | +69.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -93.50% | +51.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -89.23% | +82.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -13.35% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PFSLX
Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 6.50%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.60% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 18.65% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 28.15% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 475.26% | -454.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 336.39% | -315.42% |