PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFMX с FSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMFMX returned 11.92%/yr vs 12.06%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PMFMX charges 0.73%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PMFMX на уровне 13.74% и FSMAX на уровне 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFMX имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции FSMAX немного впереди с 12.06%.

PMFMX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.42%
1 год
24.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.92%

FSMAX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.74%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFMX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		13.74%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.74%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between PMFMX and FSMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between PMFMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с QQQPMFMX с SPY5.LPMFMX с VUGPMFMX с MISIXPMFMX с TARKX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

PMFMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.69

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.38

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.82

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

9.96

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и FSMAX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFMXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-50.55%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.26%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-26.82%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-36.31%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-50.55%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.00%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-12.16%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.90%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и FSMAX

Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFMXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.84%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

12.48%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.20%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.33%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

30.23%

-9.23%

Сравнение комиссий PMFMX и FSMAX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и FSMAX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		7.21%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PMFMX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMAX has higher volatility (4.84%) compared to PMFMX (4.38%). In terms of maximum drawdown, PMFMX dropped -55.43% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFMX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор