PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с RPMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с RPMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и RPMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-3.51%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-3.57%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMEGX показывает доходность -3.51%, а RPMGX немного ниже – -3.57%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.33% соответственно.

PMEGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.97%
1 год
6.48%
3 года*
7.07%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.74%

RPMGX

1 день
0.53%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
3.49%
1 год
13.34%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.75%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX

Сравнение комиссий PMEGX и RPMGX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RPMGX в 0.72%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. RPMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXRPMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.74

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.23

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.19

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

4.64

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. RPMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RPMGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXRPMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между PMEGX и RPMGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и RPMGX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности RPMGX в 13.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.87%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.17%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и RPMGX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, примерно равная максимальной просадке RPMGX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и RPMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXRPMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-54.66%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.21%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-32.08%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-35.96%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-7.22%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-6.99%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.19%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и RPMGX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) имеют волатильность 5.72% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXRPMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.74%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.81%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

19.72%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

19.26%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

19.06%

+0.73%