Сравнение PMEGX с PRDMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и PRDMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и PRDMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -6.03% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.93% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
PRDMX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и PRDMX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRDMX в 0.79%.
Доходность на риск
PMEGX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск
PMEGX
PRDMX
Сравнение PMEGX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | PRDMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.86 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.43 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.55 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.52 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и PRDMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и PRDMX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности PRDMX в 16.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 16.49% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и PRDMX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, примерно равная максимальной просадке PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и PRDMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -57.57% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.31% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -35.69% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -35.91% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -9.52% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -8.44% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.75% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и PRDMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | PRDMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 7.23% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 15.49% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 24.29% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.14% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 21.46% | -1.67% |