PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с BFGFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-3.51%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.00%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 9.74% против 20.15% соответственно.

PMEGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.97%
1 год
6.48%
3 года*
7.07%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.74%

BFGFX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.31%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.01%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий PMEGX и BFGFX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.11

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.96

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.17

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

8.03

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.45

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Корреляция

Корреляция между PMEGX и BFGFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и BFGFX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.87%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и BFGFX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-59.52%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.74%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-35.93%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-43.62%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-7.51%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-12.43%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.23%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и BFGFX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

15.78%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.01%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

22.56%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

23.95%

-4.16%