PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEFX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEFX и BWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-6.96%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%34.31%

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-7.19%
1 год
1.49%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
0.50%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-2.76%
1 год
9.26%
3 года*
11.80%
5 лет*
3.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с MOPMEFX с AAAAXPMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с CONWXPMEFX с CSTAXPMEFX с FRGAX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий PMEFX и BWBIX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

PMEFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.55

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.96

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.89

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

3.29

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между PMEFX и BWBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и BWBIX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.18%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и BWBIX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEFXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-39.14%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.65%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-39.14%

+25.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-8.81%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-11.88%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

3.45%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и BWBIX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEFXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.42%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

11.39%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

19.95%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

21.18%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

23.30%

-15.52%