PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEFX с BWBIX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.62%/yr vs 4.45%/yr for BWBIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-4.24%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

BWBIX

1 день
0.96%
1 месяц
6.99%
6 месяцев
6.79%
С начала года
6.54%
1 год
14.53%
3 года*
14.13%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEFX и BWBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		6.54%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%34.31%

Correlation

The correlation between PMEFX and BWBIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PMEFX and BWBIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с MOPMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с CONWXPMEFX с FYMIXPMEFX с AAAAXPMEFX с SICIX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с FDFIXBWBIX с VOOBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

PMEFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMEFXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.01

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.59

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.19

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.36

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

4.39

-5.25

PMEFX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BWBIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и BWBIX

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEFXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-39.14%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-11.65%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-21.59%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-39.14%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-0.52%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-11.62%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

3.61%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и BWBIX

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEFXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.35%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

11.95%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

15.73%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

21.29%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

23.15%

-15.51%

Сравнение комиссий PMEFX и BWBIX

PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и BWBIX

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности BWBIX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.14%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		5.89%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMEFX and BWBIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (7.35%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs BWBIX's -39.14%.

BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEFX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор